PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с GWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с GWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).

FDTS и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и GWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у GWX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции GWX по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.61% соответственно.

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

SPDR S&P International Small Cap ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL

Сравнение комиссий FDTS и GWX

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF

Доходность на риск

FDTS vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

2.30

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

3.02

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.44

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

3.26

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.52

13.14

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа GWX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.30

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.15

Корреляция

Корреляция между FDTS и GWX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и GWX

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности GWX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и GWX

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и GWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-63.25%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.91%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-34.58%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-45.27%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-7.24%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-14.85%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.96%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и GWX

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеют волатильность 7.16% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.43%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.83%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

16.86%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

16.56%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

17.25%

+7.50%