Сравнение FDTS с AVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).
FDTS и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTS и AVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTS и AVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 12.91% | 51.17% | 2.44% | 2.60% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 5.27% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у AVDS с доходностью 5.27%.
FDTS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 62.41%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 10.61%
AVDS
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и AVDS
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.
Доходность на риск
FDTS vs. AVDS — Ранг доходности на риск
FDTS
AVDS
Сравнение FDTS c AVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTS | AVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 2.25 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.92 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.45 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 3.12 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 12.47 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTS | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 2.25 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.18 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между FDTS и AVDS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и AVDS
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AVDS в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.66% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и AVDS
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и AVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTS | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -13.51% | -37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.44% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.48% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -2.85% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.11% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и AVDS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 7.16% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTS | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.26% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 11.66% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 17.26% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 15.22% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 15.22% | +9.53% |