PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTRX с SWMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTRX с SWMCX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

FDTRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTRX или SWMCX.

Корреляция

Корреляция между FDTRX и SWMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTRX:

0.44

SWMCX:

0.33

Коэф-т Сортино

FDTRX:

0.80

SWMCX:

0.56

Коэф-т Омега

FDTRX:

1.11

SWMCX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FDTRX:

0.49

SWMCX:

0.27

Коэф-т Мартина

FDTRX:

1.56

SWMCX:

0.89

Индекс Язвы

FDTRX:

8.30%

SWMCX:

6.68%

Дневная вол-ть

FDTRX:

29.60%

SWMCX:

19.95%

Макс. просадка

FDTRX:

-48.77%

SWMCX:

-40.34%

Текущая просадка

FDTRX:

-5.76%

SWMCX:

-8.21%

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью -0.05%.

FDTRX

С начала года

0.22%

1 месяц

19.84%

6 месяцев

-0.03%

1 год

12.82%

3 года

20.12%

5 лет

12.27%

10 лет

13.76%

SWMCX

С начала года

-0.05%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-6.23%

1 год

6.62%

3 года

9.62%

5 лет

12.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin DynaTech Fund Class R6

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Сравнение комиссий FDTRX и SWMCX

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTRX и SWMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTRX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWMCX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTRX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и SWMCX

FDTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

TTM2024202320222021202020192018
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.60%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и SWMCX

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.77%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и SWMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и SWMCX

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...