Сравнение FDTRX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
FDTRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTRX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTRX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | -10.89% | 18.97% | 31.01% | 44.92% | -40.07% | 12.90% | 58.22% | 36.84% | 3.22% | -0.82% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTRX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
FDTRX
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 16.37%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTRX и SWMCX
FDTRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
FDTRX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
FDTRX
SWMCX
Сравнение FDTRX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTRX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.22 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 5.68 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTRX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FDTRX и SWMCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTRX и SWMCX
Дивидендная доходность FDTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 11.66% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 0.00% | 0.71% | 2.80% | 1.71% | 3.44% | 2.40% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDTRX и SWMCX
Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTRX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -40.34% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -13.43% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.10% | -26.09% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -5.76% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -6.74% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 2.89% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTRX и SWMCX
Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTRX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.61% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 10.50% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 19.09% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 18.27% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 20.77% | +3.76% |