PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTRX с SWMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTRX с SWMCX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

FDTRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTRX или SWMCX.

Корреляция

Корреляция между FDTRX и SWMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.82%
74.24%
FDTRX
SWMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTRX:

0.26

SWMCX:

0.25

Коэф-т Сортино

FDTRX:

0.56

SWMCX:

0.49

Коэф-т Омега

FDTRX:

1.08

SWMCX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FDTRX:

0.29

SWMCX:

0.22

Коэф-т Мартина

FDTRX:

0.94

SWMCX:

0.77

Индекс Язвы

FDTRX:

8.01%

SWMCX:

6.33%

Дневная вол-ть

FDTRX:

29.28%

SWMCX:

19.53%

Макс. просадка

FDTRX:

-48.77%

SWMCX:

-40.34%

Текущая просадка

FDTRX:

-14.18%

SWMCX:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -4.44%.

FDTRX

С начала года

-8.74%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-6.35%

1 год

9.75%

5 лет

12.62%

10 лет

13.05%

SWMCX

С начала года

-4.44%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-5.60%

1 год

6.05%

5 лет

13.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTRX и SWMCX

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6
График комиссии FDTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDTRX: 0.48%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
График комиссии SWMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWMCX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTRX и SWMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTRX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWMCX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTRX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDTRX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDTRX: 0.26
SWMCX: 0.25
Коэффициент Сортино FDTRX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDTRX: 0.56
SWMCX: 0.49
Коэффициент Омега FDTRX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDTRX: 1.08
SWMCX: 1.07
Коэффициент Кальмара FDTRX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDTRX: 0.29
SWMCX: 0.22
Коэффициент Мартина FDTRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDTRX: 0.94
SWMCX: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.25
FDTRX
SWMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и SWMCX

FDTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM2024202320222021202020192018
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.72%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и SWMCX

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.77%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и SWMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.18%
-12.25%
FDTRX
SWMCX

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и SWMCX

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
13.81%
FDTRX
SWMCX