PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDT returned 12.55%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDT charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности FDT и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%22.29%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between FDT and IDEV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.91

The correlation between FDT and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и IDEV

Секторы
FDT
IDEV

Промышленность

34.0%
19.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
7.7%

Финансовые услуги

10.2%
24.2%

Сырьевые материалы

9.6%
8.0%

Энергетика

9.2%
5.9%

Технологии

8.1%
9.9%

Недвижимость

5.3%
2.9%

Коммунальные услуги

5.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.0%

Здравоохранение

1.4%
8.6%

Промышленность

FDT
34.0%
IDEV
19.1%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
IDEV
7.7%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
IDEV
24.2%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
IDEV
8.0%

Энергетика

FDT
9.2%
IDEV
5.9%

Технологии

FDT
8.1%
IDEV
9.9%

Недвижимость

FDT
5.3%
IDEV
2.9%

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
IDEV
3.7%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
IDEV
6.0%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
IDEV
4.0%

Здравоохранение

FDT
1.4%
IDEV
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с FIDZXFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

FDT vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.61

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.29

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.08

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

8.16

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.61

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FDT и IDEV

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-34.77%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.20%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.41%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-29.15%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.98%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-6.57%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.85%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и IDEV

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.60%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

12.10%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

14.51%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.26%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.27%

+1.25%

Сравнение комиссий FDT и IDEV

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и IDEV

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDT and IDEV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to IDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, FDT leads with 12.55% vs 8.48% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDT has performed better with a 12.55% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.84% for FDT.

FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.05% for IDEV.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор