PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с FGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с FGM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 11.17%/yr vs 8.76%/yr for FGM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDT и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у FGM с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции FDT превзошли акции FGM по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.76% соответственно.

FDT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
23.23%
6 месяцев
24.33%
1 год
50.01%
3 года*
27.84%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.17%

FGM

1 день
1.21%
1 месяц
-2.19%
С начала года
3.19%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.86%
3 года*
20.38%
5 лет*
4.13%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и FGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		23.23%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		3.19%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%

Correlation

The correlation between FDT and FGM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between FDT and FGM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и FGM

Секторы
FDT
FGM

Промышленность

32.4%
40.5%

Технологии

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%
18.0%

Финансовые услуги

9.9%
8.3%

Сырьевые материалы

9.4%
8.5%

Энергетика

7.9%

-

Недвижимость

5.0%
10.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.3%

Здравоохранение

1.3%
6.3%

Промышленность

FDT
32.4%
FGM
40.5%

Технологии

FDT
12.1%
FGM

-

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
FGM
18.0%

Финансовые услуги

FDT
9.9%
FGM
8.3%

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
FGM
8.5%

Энергетика

FDT
7.9%
FGM

-

Недвижимость

FDT
5.0%
FGM
10.1%

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
FGM
2.8%

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
FGM
3.2%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
FGM
2.3%

Здравоохранение

FDT
1.3%
FGM
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с FEUZFGM с DAXFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SHLD

Доходность на риск

FDT vs. FGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.84

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.28

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.98

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

3.01

+11.01

FDT vs. FGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FGM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и FGM

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-51.58%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-17.76%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-17.93%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-50.22%

+17.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-51.58%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-8.26%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-14.72%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.81%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FGM

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.75%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

17.55%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

20.94%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

24.54%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

23.11%

-4.49%

Сравнение комиссий FDT и FGM

И FDT, и FGM имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FGM

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FGM в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.89%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.64%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FDT and FGM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (8.93%) compared to FGM (6.75%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs FGM's -51.58%.

On 10-year performance, FDT leads with 11.17% vs 8.76% for FGM. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FGM has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 11.17% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDT and FGM have the same expense ratio: 0.80% per year.

FDT has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.64% for FGM.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FGM is Europe Equities. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и FGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор