PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDT с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 9.99%/yr vs 10.98%/yr for FDL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FDT и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.98% соответственно.

FDT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.86%
6 месяцев
8.25%
С начала года
14.96%
1 год
35.51%
3 года*
23.63%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.99%

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		14.96%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FDT and FDL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FDT and FDL has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDT и FDL

Секторы
FDT
FDL

Промышленность

32.4%
3.9%

Технологии

12.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
4.7%

Финансовые услуги

9.9%
15.2%

Сырьевые материалы

9.4%
0.3%

Энергетика

7.9%
25.7%

Недвижимость

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
14.4%

Здравоохранение

1.3%
17.6%

Промышленность

FDT
32.4%
FDL
3.9%

Технологии

FDT
12.1%
FDL
1.4%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
FDL
4.7%

Финансовые услуги

FDT
9.9%
FDL
15.2%

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
FDL
0.3%

Энергетика

FDT
7.9%
FDL
25.7%

Недвижимость

FDT
5.0%
FDL

-

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
FDL
14.4%

Здравоохранение

FDT
1.3%
FDL
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

FDT vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.18

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.33

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

6.02

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

13.73

-4.87

FDT vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и FDL

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-65.93%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-4.27%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-12.24%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-16.46%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-41.40%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

0.00%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-9.61%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.87%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FDL

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.91%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

8.74%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

11.79%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

14.41%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

17.13%

+1.40%

Сравнение комиссий FDT и FDL

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FDL

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.91%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

FDT and FDL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (6.48%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 10.98% vs 9.99% for FDT. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 10.98% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.91% for FDT.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор