PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDT с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FDT и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDT и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.48% соответственно.

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FDT и FDL

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FDT vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

1.43

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.00

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.77

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

7.07

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.43

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.97

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между FDT и FDL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FDL

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FDT и FDL

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-65.93%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.58%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-16.46%

-16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-41.40%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-1.21%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-9.72%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.90%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FDL

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

2.71%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

8.23%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

14.94%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

14.32%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.09%

+1.24%