PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с EIS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index while EIS tracks the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 11.17%/yr vs 12.35%/yr for EIS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности FDT и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 11.17% против 12.35% соответственно.

FDT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
23.23%
6 месяцев
24.33%
1 год
50.01%
3 года*
27.84%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.17%

EIS

1 день
1.32%
1 месяц
-2.92%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.71%
1 год
61.04%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.01%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		23.23%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		18.11%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between FDT and EIS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.61

The correlation between FDT and EIS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и EIS

Секторы
FDT
EIS

Промышленность

32.4%
10.8%

Технологии

12.1%
19.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
2.7%

Финансовые услуги

9.9%
32.0%

Сырьевые материалы

9.4%
1.7%

Энергетика

7.9%
2.3%

Недвижимость

5.0%
8.8%

Коммунальные услуги

4.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.8%

Здравоохранение

1.3%
9.6%

Промышленность

FDT
32.4%
EIS
10.8%

Технологии

FDT
12.1%
EIS
19.7%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
EIS
2.7%

Финансовые услуги

FDT
9.9%
EIS
32.0%

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
EIS
1.7%

Энергетика

FDT
7.9%
EIS
2.3%

Недвижимость

FDT
5.0%
EIS
8.8%

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
EIS
6.5%

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
EIS
2.5%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
EIS
1.8%

Здравоохранение

FDT
1.3%
EIS
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

FDT vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.41

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.29

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.62

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

15.86

-1.84

FDT vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и EIS

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-51.94%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.40%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-24.10%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-41.88%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-41.88%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-5.61%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-13.89%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.61%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и EIS

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 8.93%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

9.80%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

17.62%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

23.81%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

22.06%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

21.21%

-2.59%

Сравнение комиссий FDT и EIS

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и EIS

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.89%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

FDT and EIS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (9.80%) compared to FDT (8.93%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs EIS's -51.94%.

On 10-year performance, EIS leads with 12.35% vs 11.17% for FDT. On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 12.35% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.22% for EIS.

FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.59% for EIS.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор