Сравнение FDT с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
FDT и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDT и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции FDT превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.91% против 6.52% соответственно.
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и EFAV
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
FDT vs. EFAV — Ранг доходности на риск
FDT
EFAV
Сравнение FDT c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 1.78 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 2.38 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.34 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.06 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 11.18 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.78 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FDT и EFAV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и EFAV
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и EFAV
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -27.56% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -7.14% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -27.46% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -27.56% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -3.12% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -4.78% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.95% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и EFAV
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 4.83% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 7.57% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 12.22% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 11.74% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 13.21% | +5.12% |