PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с EFA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index while EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 11.13%/yr vs 9.87%/yr for EFA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDT charges 0.80%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности FDT и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции FDT превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.87% соответственно.

FDT

1 день
-4.44%
1 месяц
-1.74%
С начала года
20.49%
6 месяцев
19.93%
1 год
46.20%
3 года*
28.02%
5 лет*
12.26%
10 лет*
11.13%

EFA

1 день
-2.03%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
21.83%
3 года*
16.63%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		20.49%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		8.38%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between FDT and EFA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.90

The correlation between FDT and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и EFA

Секторы
FDT
EFA

Промышленность

32.4%
18.4%

Технологии

12.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
7.4%

Финансовые услуги

9.9%
24.4%

Сырьевые материалы

9.4%
6.2%

Энергетика

7.9%
3.7%

Недвижимость

5.0%
1.6%

Коммунальные услуги

4.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.9%

Здравоохранение

1.3%
10.1%

Промышленность

FDT
32.4%
EFA
18.4%

Технологии

FDT
12.1%
EFA
12.3%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
EFA
7.4%

Финансовые услуги

FDT
9.9%
EFA
24.4%

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
EFA
6.2%

Энергетика

FDT
7.9%
EFA
3.7%

Недвижимость

FDT
5.0%
EFA
1.6%

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
EFA
3.7%

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
EFA
4.5%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
EFA
6.9%

Здравоохранение

FDT
1.3%
EFA
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с EFOEFA с IEUR

Доходность на риск

FDT vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.40

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.02

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.92

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

7.16

+5.87

FDT vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и EFA

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-61.04%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.42%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-14.05%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-29.53%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-34.19%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-2.03%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-11.91%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.05%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и EFA

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.30%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

13.31%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

15.65%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

16.58%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

17.03%

+1.51%

Сравнение комиссий FDT и EFA

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и EFA

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности EFA в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.28%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.96%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

FDT and EFA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (9.79%) compared to EFA (5.30%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, FDT leads with 11.13% vs 9.87% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 11.13% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

EFA has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.96% for FDT.

FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.32% for EFA.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор