PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index while AVDE tracks the MSCI World ex-USA IMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDT returned 12.55%/yr vs 9.92%/yr for AVDE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDT charges 0.80%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности FDT и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.55%.

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%7.42%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between FDT and AVDE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between FDT and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и AVDE

Секторы
FDT
AVDE

Промышленность

34.0%
20.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.3%

Финансовые услуги

10.2%
23.8%

Сырьевые материалы

9.6%
11.2%

Энергетика

9.2%
8.0%

Технологии

8.1%
7.1%

Недвижимость

5.3%
1.7%

Коммунальные услуги

5.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.8%

Здравоохранение

1.4%
5.8%

Промышленность

FDT
34.0%
AVDE
20.3%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
AVDE
9.3%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
AVDE
23.8%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
AVDE
11.2%

Энергетика

FDT
9.2%
AVDE
8.0%

Технологии

FDT
8.1%
AVDE
7.1%

Недвижимость

FDT
5.3%
AVDE
1.7%

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
AVDE
4.4%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
AVDE
4.6%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
AVDE
3.8%

Здравоохранение

FDT
1.4%
AVDE
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с FIDZXFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

FDT vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.93

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.70

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.43

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

9.60

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.93

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FDT и AVDE

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-36.99%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.48%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.46%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-28.73%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.38%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-6.17%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.90%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и AVDE

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.70%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

12.11%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

14.48%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.29%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.90%

-0.38%

Сравнение комиссий FDT и AVDE

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и AVDE

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AVDE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDT and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to AVDE (4.70%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, FDT leads with 12.55% vs 9.92% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDT has performed better with a 12.55% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.52% for AVDE.

FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while AVDE tracks MSCI World ex-USA IMI Index. They also come from different issuers: First Trust and American Century. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.23% for AVDE.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор