PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSVX с HCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDSVX с HCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).

FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDSVX и HCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		-5.39%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		1.84%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции FDSVX уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 16.98% против 20.53% соответственно.

FDSVX

1 день
4.29%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-4.84%
1 год
18.14%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.27%
10 лет*
16.98%

HCA

1 день
0.32%
1 месяц
-10.78%
С начала года
1.84%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.24%
3 года*
22.61%
5 лет*
21.62%
10 лет*
20.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund

HCA Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с QQQFDSVX с FTQGX
Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ

Доходность на риск

FDSVX vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSVX c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSVXHCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.46

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.02

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.70

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

7.60

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSVX vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HCA равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSVXHCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.46

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между FDSVX и HCA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и HCA

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности HCA в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.67%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.62%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и HCA

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и HCA.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSVXHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-54.74%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.17%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

-39.49%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-54.74%

+23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-12.78%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-10.91%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.04%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и HCA

Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSVXHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.31%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

19.11%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

26.40%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

29.39%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

32.37%

-11.85%