PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSVX с HCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDSVX с HCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while HCA (HCA Healthcare, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FDSVX returned 19.00%/yr vs 17.38%/yr for HCA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.38%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции HCA по среднегодовой доходности: 19.00% против 17.38% соответственно.

FDSVX

1 день
-0.98%
1 месяц
5.61%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.45%
1 год
29.32%
3 года*
25.11%
5 лет*
14.57%
10 лет*
19.00%

HCA

1 день
-0.39%
1 месяц
-15.62%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-25.58%
1 год
-4.56%
3 года*
10.81%
5 лет*
12.04%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDSVX и HCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		14.32%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-22.38%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%

Correlation

The correlation between FDSVX and HCA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г.

0.39

Over the past year, the correlation between FDSVX and HCA has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund

HCA Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с FTQGXFDSVX с QQQ
Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ

Доходность на риск

FDSVX vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSVX c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSVXHCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.17

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-0.05

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.14

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

-0.45

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSVX vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа HCA равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSVXHCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.17

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и HCA

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и HCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSVXHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-54.74%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-33.53%

+21.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-33.53%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

-39.49%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-54.74%

+23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-33.53%

+32.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-11.02%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

10.08%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и HCA

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 4.38%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSVXHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.26%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

21.12%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

26.90%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

29.80%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

32.59%

-12.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и HCA

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности HCA в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.38%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDSVX and HCA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCA has higher volatility (6.26%) compared to FDSVX (4.38%). In terms of maximum drawdown, FDSVX dropped -59.34% vs HCA's -54.74%.

FDSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDSVX и HCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор