Сравнение FDS с NDAQ
FDS (FactSet Research Systems Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FDS returned 4.91%/yr vs 15.35%/yr for NDAQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDS и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -18.68%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -20.35%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 4.91% против 15.35% соответственно.
FDS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -18.68%
- 6 месяцев
- -19.58%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- -15.47%
- 5 лет*
- -6.01%
- 10 лет*
- 4.91%
NDAQ
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -16.64%
- С начала года
- -20.35%
- 6 месяцев
- -21.75%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам FDS и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -18.68% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -20.35% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between FDS and NDAQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.42 |
The correlation between FDS and NDAQ shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDS:
$8.72B
NDAQ:
$43.93B
FDS:
$15.59
NDAQ:
$3.32
FDS:
14.99
NDAQ:
23.13
FDS:
1.40
NDAQ:
2.22
FDS:
3.67
NDAQ:
5.35
FDS:
4.10
NDAQ:
3.65
FDS:
$2.40B
NDAQ:
$8.27B
FDS:
$1.25B
NDAQ:
$4.53B
FDS:
$821.05M
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
FDS
NDAQ
Сравнение FDS c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDS | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.54 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.25 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDS и NDAQ
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -68.48% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.50% | -23.39% | -34.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -23.39% | -37.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -32.84% | -28.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -38.31% | -22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.74% | -23.39% | -28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -23.79% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.70% | 10.17% | +29.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и NDAQ
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 11.58% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 22.52% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.18% | 26.27% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 24.29% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 24.40% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и NDAQ
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности NDAQ в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.91% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.46% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и NDAQ
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
FDS and NDAQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (18.91%) compared to NDAQ (11.58%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор