PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDS с MORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDS с MORN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDS (FactSet Research Systems Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FDS returned 5.60%/yr vs 9.12%/yr for MORN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDS и MORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Morningstar, Inc. (MORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -14.24%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям MORN по среднегодовой доходности: 5.60% против 9.12% соответственно.

FDS

1 день
-3.61%
1 месяц
10.72%
С начала года
-14.24%
6 месяцев
-13.26%
1 год
-42.04%
3 года*
-13.73%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
5.60%

MORN

1 день
-2.29%
1 месяц
2.72%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-41.38%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDS и MORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-14.24%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
MORN
Morningstar, Inc.		-16.03%-35.05%18.29%33.10%-36.31%48.23%54.54%38.93%14.34%33.38%

Correlation

The correlation between FDS and MORN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г.

0.48

Over the past year, FDS and MORN have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDS:

$9.20B

MORN:

$7.13B

EPS

FDS:

$15.59

MORN:

$9.74

Коэффициент P/E

FDS:

15.80

MORN:

18.63

Коэффициент PEG

FDS:

1.47

MORN:

0.37

Коэффициент P/S

FDS:

3.87

MORN:

2.99

Коэффициент P/B

FDS:

4.32

MORN:

7.00

Общая выручка (12 мес.)

FDS:

$2.40B

MORN:

$2.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDS:

$1.25B

MORN:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

FDS:

$821.05M

MORN:

$743.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

Morningstar, Inc.

Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с SPYFDS с BRFDS с QQQFDS с COSTFDS с VOOFDS с TRI.TO
Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с VOOMORN с SPYMORN с MSCIMORN с BLKMORN с SCHDMORN с FTEC

Доходность на риск

FDS vs. MORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c MORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSMORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-1.21

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
-1.78

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.78

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.82

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.27

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDS vs. MORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MORN равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и MORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSMORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-1.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FDS и MORN

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и MORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSMORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-67.92%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.50%

-50.65%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.13%

-56.70%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-56.70%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-56.70%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.11%

-48.81%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-18.34%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.05%

32.64%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и MORN

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Morningstar, Inc. (MORN) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSMORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.36%

13.81%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

30.59%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.09%

34.33%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

30.68%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

27.75%

-0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и MORN

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности MORN в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.81%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
MORN
Morningstar, Inc.		1.05%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDS и MORN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M450.00M500.00M550.00M600.00M650.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
611.02M
644.80M
(FDS) Общая выручка
(MORN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDS и MORN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FactSet Research Systems Inc. и Morningstar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.4%
63.0%
Активы портфеля
FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

MORN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

MORN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

MORN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

FDS and MORN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (17.36%) compared to MORN (13.81%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs MORN's -67.92%.

FDS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDS и MORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор