Сравнение FDS с MCO
FDS (FactSet Research Systems Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FDS returned 5.31%/yr vs 18.13%/yr for MCO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDS и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 5.31% против 18.13% соответственно.
FDS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 15.59%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- -15.03%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- 5.31%
- Всё время*
- 15.33%
MCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 12.14%
- 6 месяцев
- -5.80%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.13%
- Всё время*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам FDS и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -10.97% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
MCO Moody's Corporation | -0.62% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between FDS and MCO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.48 |
The correlation between FDS and MCO shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDS:
$9.10B
MCO:
$88.27B
FDS:
$15.11
MCO:
$13.96
FDS:
16.92
MCO:
36.20
FDS:
1.58
MCO:
4.73
FDS:
3.93
MCO:
11.47
FDS:
4.65
MCO:
29.93
FDS:
$2.44B
MCO:
$7.87B
FDS:
$1.25B
MCO:
$5.49B
FDS:
$690.67M
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. MCO — Ранг доходности на риск
FDS
MCO
Сравнение FDS c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDS | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.08 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.17 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDS и MCO
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -78.72% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -23.61% | -31.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -24.65% | -36.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -41.66% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -42.02% | -19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.16% | -5.92% | -41.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -17.74% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.77% | 11.63% | +27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и MCO
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 8.93% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.44% | 23.13% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.02% | 27.62% | +17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 26.61% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 27.75% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и MCO
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности MCO в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.74% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
MCO Moody's Corporation | 0.78% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и MCO
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.73M при выручке в 622.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 622.92M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.72M при выручке в 622.92M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
FDS and MCO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (17.41%) compared to MCO (8.93%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор