Сравнение FDS с ICE
FDS (FactSet Research Systems Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FDS returned 5.60%/yr vs 11.69%/yr for ICE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDS и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDS показывает доходность -14.24%, а ICE немного выше – -13.87%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 5.60% против 11.69% соответственно.
FDS
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- -14.24%
- 6 месяцев
- -13.26%
- 1 год
- -42.04%
- 3 года*
- -13.73%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- 5.60%
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам FDS и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -14.24% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between FDS and ICE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.43 |
The correlation between FDS and ICE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDS:
$9.20B
ICE:
$79.26B
FDS:
$15.59
ICE:
$6.85
FDS:
15.80
ICE:
20.31
FDS:
1.47
ICE:
2.45
FDS:
3.87
ICE:
6.09
FDS:
4.32
ICE:
2.68
FDS:
$2.40B
ICE:
$13.08B
FDS:
$1.25B
ICE:
$8.93B
FDS:
$821.05M
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. ICE — Ранг доходности на риск
FDS
ICE
Сравнение FDS c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDS | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.82 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.59 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDS | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FDS и ICE
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -73.94% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.50% | -25.87% | -31.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -25.87% | -35.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -34.32% | -26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -34.32% | -26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -25.55% | -23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -16.46% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.05% | 13.38% | +24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и ICE
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 5.89% | +11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 18.45% | +17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.09% | 21.84% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 21.05% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 22.20% | +5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и ICE
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ICE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.81% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и ICE
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
FDS and ICE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (17.36%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs ICE's -73.94%.
ICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор