Сравнение FDS с CME
FDS (FactSet Research Systems Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FDS returned 5.31%/yr vs 13.48%/yr for CME. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDS и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 5.31% против 13.48% соответственно.
FDS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 15.59%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- -15.03%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- 5.31%
- Всё время*
- 15.33%
CME
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 19.41%
Сравнение доходности по годам FDS и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -10.97% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
CME CME Group Inc. | -7.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between FDS and CME is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.37 |
The correlation between FDS and CME shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDS:
$9.10B
CME:
$88.82B
FDS:
$15.11
CME:
$11.74
FDS:
16.92
CME:
20.87
FDS:
1.58
CME:
1.82
FDS:
3.93
CME:
13.10
FDS:
4.65
CME:
3.34
FDS:
$2.44B
CME:
$6.76B
FDS:
$1.25B
CME:
$5.84B
FDS:
$690.67M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. CME — Ранг доходности на риск
FDS
CME
Сравнение FDS c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDS | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.24 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.73 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDS и CME
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -77.50% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -31.09% | -23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -31.09% | -30.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -31.74% | -29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -37.36% | -23.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.16% | -22.73% | -24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -20.70% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.77% | 10.08% | +28.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и CME
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 9.30% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.44% | 18.97% | +19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.02% | 22.66% | +22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 20.49% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 24.06% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и CME
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CME в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.59% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.74% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и CME
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.73M при выручке в 622.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 622.92M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.72M при выручке в 622.92M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
FDS and CME have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (17.41%) compared to CME (9.30%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор