PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDS с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDS с CME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDS (FactSet Research Systems Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FDS returned 5.60%/yr vs 14.50%/yr for CME. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDS и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 5.60% против 14.50% соответственно.

FDS

1 день
-3.61%
1 месяц
10.72%
С начала года
-14.24%
6 месяцев
-13.26%
1 год
-42.04%
3 года*
-13.73%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
5.60%

CME

1 день
-2.09%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDS и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-14.24%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
CME
CME Group Inc.		-5.50%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between FDS and CME is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.37

The correlation between FDS and CME shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDS:

$9.20B

CME:

$91.54B

EPS

FDS:

$15.59

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

FDS:

15.80

CME:

21.45

Коэффициент PEG

FDS:

1.47

CME:

1.87

Коэффициент P/S

FDS:

3.87

CME:

13.46

Коэффициент P/B

FDS:

4.32

CME:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

FDS:

$2.40B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDS:

$1.25B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

FDS:

$821.05M

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

CME Group Inc.

Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с SPYFDS с BRFDS с QQQFDS с COSTFDS с VOOFDS с TRI.TO
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

FDS vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.23

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
-0.17

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.21

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-0.72

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDS vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа CME равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSCMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-0.23

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.38

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FDS и CME

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-77.50%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.50%

-21.42%

-36.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.13%

-21.42%

-39.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-31.74%

-29.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-37.36%

-23.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.11%

-20.95%

-28.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-20.69%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.05%

6.35%

+31.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и CME

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.36%

10.21%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

16.89%

+18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.09%

20.38%

+20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

20.06%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

23.89%

+3.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и CME

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CME в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.44%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.81%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDS и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
611.02M
1.88B
(FDS) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDS и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FactSet Research Systems Inc. и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.4%
88.1%
Активы портфеля
FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

FDS and CME have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (17.36%) compared to CME (10.21%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs CME's -77.50%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDS и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор