Сравнение FDS с CBOE
FDS (FactSet Research Systems Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FDS returned 5.31%/yr vs 16.68%/yr for CBOE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDS и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 5.31% против 16.68% соответственно.
FDS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 15.59%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- -15.03%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- 5.31%
- Всё время*
- 15.33%
CBOE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.69%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 16.68%
- Всё время*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам FDS и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -10.97% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 11.35% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between FDS and CBOE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between FDS and CBOE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDS:
$9.10B
CBOE:
$29.12B
FDS:
$15.11
CBOE:
$11.77
FDS:
16.92
CBOE:
23.64
FDS:
1.58
CBOE:
0.44
FDS:
3.93
CBOE:
6.09
FDS:
4.65
CBOE:
5.44
FDS:
$2.44B
CBOE:
$4.79B
FDS:
$1.25B
CBOE:
$2.50B
FDS:
$690.67M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. CBOE — Ранг доходности на риск
FDS
CBOE
Сравнение FDS c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDS | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.49 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.69 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDS и CBOE
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -43.23% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -36.73% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -36.73% | -24.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -36.73% | -24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -43.23% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.16% | -23.97% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -11.51% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.77% | 10.58% | +28.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и CBOE
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 11.54% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.44% | 28.31% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.02% | 31.19% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 24.07% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 25.78% | +2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и CBOE
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности CBOE в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.04% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.74% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и CBOE
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.73M при выручке в 622.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 622.92M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.72M при выручке в 622.92M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
FDS and CBOE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (17.41%) compared to CBOE (11.54%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор