PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с UJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.13%/yr vs 5.95%/yr for UJUN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 1.98%.

FDRR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.53%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.20%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.05%
1 год
8.54%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		7.87%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%19.82%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		1.98%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.20%

Correlation

The correlation between FDRR and UJUN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between FDRR and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и UJUN

Секторы
FDRR
UJUN

Технологии

38.2%
38.4%

Финансовые услуги

11.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.8%

Здравоохранение

9.3%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Технологии

FDRR
38.2%
UJUN
38.4%

Финансовые услуги

FDRR
11.3%
UJUN
11.0%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.1%
UJUN
10.8%

Здравоохранение

FDRR
9.3%
UJUN
8.4%

Промышленность

FDRR
8.3%
UJUN
7.9%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
UJUN
10.0%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.5%
UJUN
4.6%

Энергетика

FDRR
3.2%
UJUN
3.2%

Недвижимость

FDRR
2.8%
UJUN
1.8%

Коммунальные услуги

FDRR
2.1%
UJUN
2.1%

Сырьевые материалы

FDRR
2.0%
UJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLC

Доходность на риск

FDRR vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.87

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.75

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.02

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

15.83

-3.03

FDRR vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и UJUN

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-13.73%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-2.84%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-11.24%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-11.96%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.59%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.06%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.54%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и UJUN

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.24%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

3.88%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

4.60%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

8.38%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

8.78%

+8.08%

Сравнение комиссий FDRR и UJUN

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и UJUN

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.16%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and UJUN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.79%) compared to UJUN (2.24%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.13% vs 5.95% for UJUN. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.13% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

FDRR has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for UJUN.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.79% for UJUN.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор