Сравнение FDRR с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
FDRR и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDRR и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDRR и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 9.11% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и SGRT
FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
FDRR vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FDRR
SGRT
Сравнение FDRR c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDRR | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.09 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между FDRR и SGRT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и SGRT
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и SGRT
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDRR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -17.87% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -7.09% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.52% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDRR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 32.60% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 32.60% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 32.60% | -15.64% |