PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDRR с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDRR и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 18.95%.


FDRR

1 день
0.00%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
12.92%
С начала года
15.67%
1 год
28.88%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.18%
10 лет*
Всё время*
14.06%

RAFE

1 день
-0.03%
1 месяц
2.97%
6 месяцев
15.64%
С начала года
18.95%
1 год
32.76%
3 года*
19.73%
5 лет*
11.72%
10 лет*
Всё время*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.12M$1.06M$1.10M
$463.77K$467.54K$607.89K

Сравнение доходности по годам FDRR и RAFE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
15.67%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%1.07%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
18.95%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.43%

Correlation

The correlation between FDRR and RAFE is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.92

The correlation between FDRR and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

FDRR vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8585
Ранг коэф-та Мартина

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDRR c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FDRRRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.41

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

17.54

-4.04

FDRR vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и RAFE

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, примерно равная максимальной просадке RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и RAFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDRRRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-35.74%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.46%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-16.36%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-24.28%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-6.07%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.87%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и RAFE

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеют волатильность 3.41% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDRRRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.28%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.77%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.40%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

15.06%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

19.26%

-2.46%

Сравнение комиссий FDRR и RAFE

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и RAFE

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности RAFE в 1.45%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.02%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.45%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FDRR and RAFE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.41%) compared to RAFE (3.28%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, FDRR leads with 13.18% vs 11.72% for RAFE. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 13.18% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

FDRR has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.45% for RAFE.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор