PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 10.89%/yr vs 12.98%/yr for FNDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%.

RAFE

1 день
0.74%
1 месяц
7.08%
С начала года
14.19%
6 месяцев
15.21%
1 год
32.60%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и FNDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		14.19%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%0.76%

Correlation

The correlation between RAFE and FNDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between RAFE and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAFE и FNDX

Секторы
RAFE
FNDX

Технологии

29.8%
19.1%

Здравоохранение

23.1%
12.0%

Финансовые услуги

13.3%
14.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.2%

Промышленность

5.0%
9.3%

Сырьевые материалы

4.2%
3.7%

Недвижимость

2.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.6%
3.2%

Энергетика

-

10.3%

Технологии

RAFE
29.8%
FNDX
19.1%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
FNDX
12.0%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
FNDX
14.1%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
FNDX
7.4%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
FNDX
10.1%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
FNDX
9.2%

Промышленность

RAFE
5.0%
FNDX
9.3%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
FNDX
3.7%

Недвижимость

RAFE
2.7%
FNDX
1.8%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
FNDX
3.2%

Энергетика

RAFE

-

FNDX
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHBRAFE с VFIAX
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

RAFE vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.32

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
4.64

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.61

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

5.59

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

21.88

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.32

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RAFE и FNDX

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFEFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-37.72%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.06%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-16.30%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-19.06%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.55%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.55%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и FNDX

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFEFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.15%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.27%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

10.22%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.18%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

17.50%

+1.93%

Сравнение комиссий RAFE и FNDX

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и FNDX

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RAFE and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RAFE has higher volatility (2.89%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs FNDX's -37.72%.

On 5-year performance, FNDX leads with 12.98% vs 10.89% for RAFE. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDX has performed better with a 12.98% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.44% for FNDX.

RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: PIMCO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор