Сравнение RAFE с FNDX
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 11.72%/yr vs 13.93%/yr for FNDX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RAFE показывает доходность 18.95%, а FNDX немного выше – 19.42%.
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
FNDX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 19.42%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 13.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.49M | $81.50M | $109.43M | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам RAFE и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 19.42% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 9.12% | 1.04% |
Correlation
The correlation between RAFE and FNDX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between RAFE and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. FNDX — Ранг доходности на риск
RAFE
FNDX
Сравнение RAFE c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 5.49 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 21.94 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и FNDX
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -37.72% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -6.06% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -16.30% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -19.06% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.43% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.52% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.51% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и FNDX
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.73% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.43% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 10.24% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.07% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.45% | +1.81% |
Сравнение комиссий RAFE и FNDX
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и FNDX
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FNDX в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.43% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RAFE and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RAFE has higher volatility (3.28%) compared to FNDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs FNDX's -37.72%.
On 5-year performance, FNDX leads with 13.93% vs 11.72% for RAFE. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNDX has performed better with a 13.93% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.43% for FNDX.
RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: PIMCO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.25% for FNDX.
FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор