Сравнение RAFE с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
RAFE и FNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAFE или FNDX.
Основные характеристики
| RAFE | FNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.96% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | 25.44% | 27.10% |
| Дох-ть за 3 года | 6.21% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 10.80% | 10.77% |
| Макс. просадка | -33.93% | -37.72% |
| Current Drawdown | -1.31% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между RAFE и FNDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и FNDX
С начала года, RAFE показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 9.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFE и FNDX
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAFE c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и FNDX
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FNDX в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.75% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.71% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% | 1.62% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и FNDX
Максимальная просадка RAFE за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и FNDX
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 2.64% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.