PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFE с SNPE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).

RAFE и SNPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFE и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		-0.38%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		-3.68%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью -3.68%.

RAFE

1 день
0.52%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.55%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

SNPE

1 день
0.81%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.72%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с FNDXRAFE с SCHGRAFE с SCHBRAFE с PRFRAFE с VFIAX
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Сравнение комиссий RAFE и SNPE

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Доходность на риск

RAFE vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFESNPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.08

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.64

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.64

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

7.56

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFESNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.08

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Корреляция

Корреляция между RAFE и SNPE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и SNPE

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SNPE в 1.04%

TTM2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.71%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		1.04%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%

Просадки

Сравнение просадок RAFE и SNPE

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и SNPE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFESNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-33.37%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-12.37%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-24.65%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-6.12%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.06%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.69%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и SNPE

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 4.49%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFESNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.28%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.34%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.28%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.10%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

19.82%

-0.21%