PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с SNPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 10.73%/yr vs 14.46%/yr for SNPE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью 9.73%.

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%0.96%

Correlation

The correlation between RAFE and SNPE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between RAFE and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAFE и SNPE

Секторы
RAFE
SNPE

Технологии

29.8%
38.6%

Здравоохранение

23.1%
9.3%

Финансовые услуги

13.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.6%

Промышленность

5.0%
6.9%

Сырьевые материалы

4.2%
1.9%

Недвижимость

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

0.6%
0.8%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

RAFE
29.8%
SNPE
38.6%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
SNPE
9.3%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
SNPE
12.1%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
SNPE
5.1%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
SNPE
14.5%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
SNPE
4.6%

Промышленность

RAFE
5.0%
SNPE
6.9%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
SNPE
1.9%

Недвижимость

RAFE
2.7%
SNPE
2.2%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
SNPE
0.8%

Энергетика

RAFE

-

SNPE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SCHGRAFE с SCHBRAFE с VFIAX
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

RAFE vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFESNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.54

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.54

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.22

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

14.89

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFESNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.88

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RAFE и SNPE

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFESNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-33.37%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-9.46%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-19.15%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-24.65%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.17%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.96%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.04%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и SNPE

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 2.90%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFESNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.30%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.11%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

12.03%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.10%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

19.67%

-0.24%

Сравнение комиссий RAFE и SNPE

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и SNPE

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SNPE в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and SNPE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPE has higher volatility (3.30%) compared to RAFE (2.90%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs SNPE's -33.37%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.46% vs 10.73% for RAFE. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.46% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.91% for SNPE.

RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SNPE is S&P 500. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: PIMCO and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.10% for SNPE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор