Сравнение RAFE с SNPE
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 11.13%/yr vs 13.85%/yr for SNPE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и SNPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью 8.60%.
RAFE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
SNPE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и SNPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.50% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 8.60% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 1.32% |
Correlation
The correlation between RAFE and SNPE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between RAFE and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. SNPE — Ранг доходности на риск
RAFE
SNPE
Сравнение RAFE c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | SNPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.77 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 12.55 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и SNPE
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и SNPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -33.37% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -9.46% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -19.15% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -24.65% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.50% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -4.93% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.09% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и SNPE
Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 3.71%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.18% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.14% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 12.68% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.21% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 19.67% | -0.28% |
Сравнение комиссий RAFE и SNPE
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и SNPE
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SNPE в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 0.97% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and SNPE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPE has higher volatility (5.18%) compared to RAFE (3.71%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs SNPE's -33.37%.
On 5-year performance, SNPE leads with 13.85% vs 11.13% for RAFE. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 13.85% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.97% for SNPE.
RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SNPE is S&P 500. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: PIMCO and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.10% for SNPE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и SNPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор