PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с PRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 10.73%/yr vs 12.43%/yr for PRF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.79%.

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и PRF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%0.75%

Correlation

The correlation between RAFE and PRF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between RAFE and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAFE и PRF

Секторы
RAFE
PRF

Технологии

29.8%
20.9%

Здравоохранение

23.1%
11.7%

Финансовые услуги

13.3%
15.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.1%

Промышленность

5.0%
9.2%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Недвижимость

2.7%
2.5%

Коммунальные услуги

0.6%
3.1%

Энергетика

-

8.2%

Технологии

RAFE
29.8%
PRF
20.9%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
PRF
11.7%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
PRF
15.4%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
PRF
6.3%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
PRF
10.2%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
PRF
9.1%

Промышленность

RAFE
5.0%
PRF
9.2%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
PRF
3.4%

Недвижимость

RAFE
2.7%
PRF
2.5%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
PRF
3.1%

Энергетика

RAFE

-

PRF
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHBRAFE с VFIAX
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

RAFE vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.10

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
4.33

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

5.00

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

20.67

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RAFE и PRF

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-60.35%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.59%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-15.82%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-19.72%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.20%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.93%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и PRF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.64%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.74%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

10.63%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.18%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

17.67%

+1.76%

Сравнение комиссий RAFE и PRF

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и PRF

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности PRF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RAFE and PRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RAFE has higher volatility (2.90%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs PRF's -60.35%.

On 5-year performance, PRF leads with 12.43% vs 10.73% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRF has performed better with a 12.43% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.38% for PRF.

RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PRF is Large Cap Value Equities. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор