Сравнение RAFE с PRF
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 11.72%/yr vs 13.48%/yr for PRF. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for PRF.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и PRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RAFE показывает доходность 18.95%, а PRF немного выше – 19.74%.
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
PRF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 19.74%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 13.75%
- Всё время*
- 10.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.15M | $15.87M | $21.40M | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам RAFE и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 19.74% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 0.97% |
Correlation
The correlation between RAFE and PRF is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between RAFE and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. PRF — Ранг доходности на риск
RAFE
PRF
Сравнение RAFE c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | PRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.57 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 5.08 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 21.28 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и PRF
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и PRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -60.35% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -6.59% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -15.82% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -19.72% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.45% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -6.88% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.57% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и PRF
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.84% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.07% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 10.80% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.11% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.60% | +1.66% |
Сравнение комиссий RAFE и PRF
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и PRF
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности PRF в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.33% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RAFE and PRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RAFE has higher volatility (3.28%) compared to PRF (2.84%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs PRF's -60.35%.
On 5-year performance, PRF leads with 13.48% vs 11.72% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PRF has performed better with a 13.48% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.
RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.33% for PRF.
RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PRF is Large Cap Value Equities. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.34% for PRF.
PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и PRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор