PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

RAFE — это пассивный ETF от PIMCO, отслеживающий инвестиционный результат RAFI ESG US Index. RAFE запущен 18 дек. 2019 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

18 дек. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

RAFI ESG US Index

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RAFE составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Популярные сравнения:
RAFE с FNDX RAFE с SCHG RAFE с SWPPX RAFE с SNPE RAFE с VOO RAFE с SCHB
Популярные сравнения:
RAFE с FNDX RAFE с SCHG RAFE с SWPPX RAFE с SNPE RAFE с VOO RAFE с SCHB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) показал доход в 0.69% с начала года и 8.86% за последние 12 месяцев.

RAFE

С начала года

0.69%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-3.73%

1 год

8.86%

3 года

8.88%

5 лет

13.45%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RAFE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%1.04%-4.34%-2.63%3.47%0.69%
20241.13%4.00%4.01%-6.05%3.75%2.12%2.14%2.09%1.75%-1.79%4.92%-4.39%13.82%
20234.97%-2.82%1.48%1.22%-1.53%6.12%2.90%-2.78%-3.96%-1.59%8.98%5.30%18.80%
2022-2.63%-3.46%1.66%-6.20%1.46%-8.20%5.82%-3.39%-9.20%10.65%6.11%-5.24%-13.76%
20210.38%5.32%6.98%3.34%3.14%-0.88%0.97%2.00%-3.62%5.44%-1.58%5.76%30.16%
2020-2.91%-10.33%-14.59%11.06%3.67%0.10%2.87%5.37%-2.07%-2.73%14.06%4.32%5.28%
20190.63%0.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RAFE составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RAFE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAFE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.83
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO RAFI ESG U.S. ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.66$0.65$0.59$0.62$0.47$0.61$0.02

Дивидендный доход

1.81%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.17$0.65
2023$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.16$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.19$0.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.14$0.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.15$0.61
2019$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF показал максимальную просадку в 35.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO RAFI ESG U.S. ETF составляет 4.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.74%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.199
-24.28%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.30126 дек. 2023 г.495
-16.36%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-8%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-6.2%1 апр. 2024 г.231 мая 2024 г.3318 июн. 2024 г.56
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...