- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 18 дек. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- RAFI ESG US Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $140M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции RAFE — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RAFE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,665.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) показал доход в 13.35% с начала года и 31.36% за последние 12 месяцев.
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RAFE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RAFE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 2.22% | -4.75% | 7.51% | 5.74% | 0.62% | 13.35% | ||||||
| 2025 | 3.41% | 1.04% | -4.34% | -2.63% | 3.47% | 4.72% | -0.17% | 4.22% | 3.05% | 1.47% | 1.76% | 0.74% | 17.60% |
| 2024 | 1.13% | 4.00% | 4.01% | -6.06% | 3.75% | 2.12% | 2.14% | 2.09% | 1.75% | -1.79% | 4.92% | -4.39% | 13.81% |
| 2023 | 4.97% | -2.82% | 1.48% | 1.22% | -1.53% | 6.12% | 2.90% | -2.78% | -3.96% | -1.59% | 8.98% | 5.30% | 18.80% |
| 2022 | -2.63% | -3.46% | 1.66% | -6.20% | 1.46% | -8.20% | 5.82% | -3.39% | -9.20% | 10.64% | 6.11% | -5.24% | -13.76% |
| 2021 | 0.38% | 5.32% | 6.98% | 3.34% | 3.14% | -0.88% | 0.97% | 2.00% | -3.62% | 5.44% | -1.58% | 5.76% | 30.16% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF has an annualized alpha of 0.45%, beta of 0.86, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2019.
- This ETF participated in 95.60% of S&P 500 Index downside but only 90.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.45%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 90.17%
- Участие в снижении
- 95.60%
Комиссия
Комиссия RAFE составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RAFE имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RAFE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.93 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 13.52 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAFI ESG U.S. ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.70 | $0.65 | $0.59 | $0.62 | $0.47 | $0.61 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.17 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.16 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.19 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.14 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF показал максимальную просадку в 35.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO RAFI ESG U.S. ETF составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.74%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 6d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.28%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.36%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.00%авг. 2024 г. | 19d | 25d | 1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.46%март 2026 г. | 1mo 16d | 18d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| RAFE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -56.78% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -9.10% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -18.90% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -25.43% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.74% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.72% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RAFE
Добавьте PIMCO RAFI ESG U.S. ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RAFE