PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 10.89%/yr vs 15.67%/yr for SCHG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

RAFE

1 день
0.74%
1 месяц
7.08%
С начала года
14.19%
6 месяцев
15.21%
1 год
32.60%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		14.19%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%0.81%

Correlation

The correlation between RAFE and SCHG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.71

The correlation between RAFE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAFE и SCHG

Секторы
RAFE
SCHG

Технологии

29.8%
46.3%

Здравоохранение

23.1%
7.7%

Финансовые услуги

13.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.7%

Промышленность

5.0%
5.8%

Сырьевые материалы

4.2%
1.4%

Недвижимость

2.7%
0.5%

Коммунальные услуги

0.6%
0.4%

Энергетика

-

0.8%

Технологии

RAFE
29.8%
SCHG
46.3%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
SCHG
7.7%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
SCHG
6.7%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
SCHG
1.7%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
SCHG
12.7%

Промышленность

RAFE
5.0%
SCHG
5.8%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
SCHG
1.4%

Недвижимость

RAFE
2.7%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
SCHG
0.4%

Энергетика

RAFE

-

SCHG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHBRAFE с VFIAX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

RAFE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFESCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.60

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.18

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

1.51

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

5.04

+12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.60

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.85

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RAFE и SCHG

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-34.59%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-16.41%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-23.39%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-34.59%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.20%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.90%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и SCHG

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 2.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.61%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

11.62%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

15.49%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

22.26%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

21.55%

-2.12%

Сравнение комиссий RAFE и SCHG

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и SCHG

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and SCHG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to RAFE (2.89%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs 10.89% for RAFE. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.36% for SCHG.

RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: PIMCO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.04% for SCHG.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор