Сравнение RAFE с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAFE или SWPPX.
Основные характеристики
| RAFE | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.96% | 11.85% |
| Дох-ть за 1 год | 25.44% | 31.11% |
| Дох-ть за 3 года | 6.21% | 10.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.58 |
| Дневная вол-ть | 10.80% | 11.73% |
| Макс. просадка | -33.93% | -55.06% |
| Current Drawdown | -1.31% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RAFE и SWPPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и SWPPX
С начала года, RAFE показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFE и SWPPX
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAFE c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и SWPPX
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SWPPX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.75% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.28% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и SWPPX
Максимальная просадка RAFE за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и SWPPX
Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 2.64%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.