Сравнение FDRR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FDRR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDRR и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDRR и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 6.38% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и QCLR
FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FDRR vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FDRR
QCLR
Сравнение FDRR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDRR | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.41 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.14 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 4.57 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FDRR и QCLR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и QCLR
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и QCLR
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDRR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -21.77% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.22% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -8.10% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -6.32% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.56% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и QCLR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDRR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.93% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.56% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 12.08% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 12.61% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 12.61% | +4.35% |