PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.34%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDRR charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%6.83%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between FDRR and PBUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.83

The correlation between FDRR and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и PBUS

Секторы
FDRR
PBUS

Технологии

34.5%
35.4%

Финансовые услуги

12.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.3%

Здравоохранение

9.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Промышленность

8.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.6%
3.6%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Технологии

FDRR
34.5%
PBUS
35.4%

Финансовые услуги

FDRR
12.0%
PBUS
11.6%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.7%
PBUS
11.3%

Здравоохранение

FDRR
9.4%
PBUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.7%
PBUS
10.1%

Промышленность

FDRR
8.7%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.8%
PBUS
4.8%

Энергетика

FDRR
3.6%
PBUS
3.6%

Недвижимость

FDRR
2.9%
PBUS
1.9%

Коммунальные услуги

FDRR
2.4%
PBUS
2.3%

Сырьевые материалы

FDRR
2.2%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

FDRR vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.30

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.15

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.08

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

13.93

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.30

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FDRR и PBUS

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-33.15%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.02%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-19.07%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.40%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.64%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-5.13%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.99%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и PBUS

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеют волатильность 3.08% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.94%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

9.13%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.06%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

17.05%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.33%

-2.45%

Сравнение комиссий FDRR и PBUS

FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и PBUS

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and PBUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.08%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 12.34% for FDRR. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for FDRR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.98% for PBUS.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FDRR and 0.04% for PBUS.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор