PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с ONEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity - FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates while ONEQ tracks the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.34%/yr vs 15.43%/yr for ONEQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDRR charges 0.29%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.16%.

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between FDRR and ONEQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between FDRR and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и ONEQ

Секторы
FDRR
ONEQ

Технологии

34.5%
50.8%

Финансовые услуги

12.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
16.7%

Здравоохранение

9.4%
5.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.3%

Промышленность

8.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Энергетика

3.6%
0.6%

Недвижимость

2.9%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
0.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Технологии

FDRR
34.5%
ONEQ
50.8%

Финансовые услуги

FDRR
12.0%
ONEQ
3.1%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.7%
ONEQ
16.7%

Здравоохранение

FDRR
9.4%
ONEQ
5.1%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.7%
ONEQ
13.3%

Промышленность

FDRR
8.7%
ONEQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.8%
ONEQ
5.2%

Энергетика

FDRR
3.6%
ONEQ
0.6%

Недвижимость

FDRR
2.9%
ONEQ
0.6%

Коммунальные услуги

FDRR
2.4%
ONEQ
0.9%

Сырьевые материалы

FDRR
2.2%
ONEQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FDRR vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.48

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.26

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.15

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

12.46

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FDRR и ONEQ

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-55.09%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-12.64%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-24.09%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-35.23%

+14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.85%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.95%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.19%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и ONEQ

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.20%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

11.96%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

16.05%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

22.14%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

21.71%

-4.83%

Сравнение комиссий FDRR и ONEQ

FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и ONEQ

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and ONEQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (4.20%) compared to FDRR (3.08%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs ONEQ's -55.09%.

On 5-year performance, ONEQ leads with 15.43% vs 12.34% for FDRR. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEQ has performed better with a 15.43% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.29% for FDRR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.67% for ONEQ.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. Their fees differ too: 0.29% for FDRR and 0.21% for ONEQ.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор