PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с NRSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, FDRR returned 26.53% vs 53.10% for NRSH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.75%.

FDRR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.53%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

NRSH

1 день
-3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
43.75%
6 месяцев
40.21%
1 год
53.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и NRSH

2026 (YTD)202520242023
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		7.87%21.70%20.24%5.75%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.75%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between FDRR and NRSH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.67

The correlation between FDRR and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и NRSH

Секторы
FDRR
NRSH

Технологии

38.2%
36.7%

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Промышленность

8.3%
57.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.2%
2.5%

Недвижимость

2.8%
5.4%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

FDRR
38.2%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

FDRR
11.3%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

FDRR
10.1%
NRSH

-

Здравоохранение

FDRR
9.3%
NRSH

-

Промышленность

FDRR
8.3%
NRSH
57.9%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.5%
NRSH

-

Энергетика

FDRR
3.2%
NRSH
2.5%

Недвижимость

FDRR
2.8%
NRSH
5.4%

Коммунальные услуги

FDRR
2.1%
NRSH

-

Сырьевые материалы

FDRR
2.0%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

FDRR vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.05

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.68

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.88

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

14.81

-2.01

FDRR vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и NRSH

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-24.01%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.94%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-3.08%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-5.56%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.59%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и NRSH

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.79%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

10.49%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

21.77%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

26.00%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

22.07%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

22.07%

-5.21%

Сравнение комиссий FDRR и NRSH

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и NRSH

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.16%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and NRSH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (10.49%) compared to FDRR (3.79%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 53.10% vs 26.53% for FDRR. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 53.10% return vs 26.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

FDRR has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.29% for NRSH.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Fidelity and Aztlan. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.75% for NRSH.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор