PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRSH с FLCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с FLCC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NRSH is passively managed, while FLCC is actively managed. Over the past year, NRSH returned 50.82% vs 20.55% for FLCC. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for FLCC.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и FLCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 39.35%, что значительно выше, чем у FLCC с доходностью 13.85%.

NRSH

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
32.10%
С начала года
39.35%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.50%

FLCC

1 день
-0.13%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
15.01%
С начала года
13.85%
1 год
20.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLCC

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
$1.31M$888.61K$799.82K

NRSH

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
$196.59K$143.07K$75.56K

Сравнение доходности по годам NRSH и FLCC

2026 (YTD)20252024
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		39.35%12.95%-6.09%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		13.85%16.61%9.68%

Correlation

The correlation between NRSH and FLCC is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.66

The correlation between NRSH and FLCC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRSH и FLCC

Секторы
NRSH
FLCC

Технологии

56.1%
38.2%

Промышленность

41.1%
10.1%

Недвижимость

2.8%
1.2%

Энергетика

2.5%
2.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

NRSH
56.1%
FLCC
38.2%

Промышленность

NRSH
41.1%
FLCC
10.1%

Недвижимость

NRSH
2.8%
FLCC
1.2%

Энергетика

NRSH
2.5%
FLCC
2.2%

Сырьевые материалы

NRSH

-

FLCC
1.8%

Коммуникационные услуги

NRSH

-

FLCC
8.6%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

FLCC
12.0%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

FLCC
3.3%

Финансовые услуги

NRSH

-

FLCC
11.1%

Здравоохранение

NRSH

-

FLCC
10.2%

Коммунальные услуги

NRSH

-

FLCC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с SMHNRSH с BGDV
Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с FSCCFLCC с MKTNFLCC с FLCVFLCC с DMAYFLCC с UJUNFLCC с FLCGFLCC с SAMT

Доходность на риск

NRSH vs. FLCC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NRSH c FLCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRSHFLCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.57

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.18

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.22

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

8.58

+3.90

NRSH vs. FLCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCC равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и FLCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRSH и FLCC

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки FLCC в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и FLCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHFLCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-19.18%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-9.31%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-0.13%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-2.27%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.40%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и FLCC

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHFLCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

3.69%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.35%

10.19%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

13.20%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

17.09%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

17.09%

+5.51%

Сравнение комиссий NRSH и FLCC

NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и FLCC

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FLCC в 0.44%

ПозицияTTM202520242023
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.44%0.50%0.20%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and FLCC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.24%) compared to FLCC (3.69%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs FLCC's -19.18%.

On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 20.55% for FLCC. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLCC has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

FLCC has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.30% for NRSH.

They also come from different issuers: Aztlan and Federated. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.29% for FLCC.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и FLCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор