PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRSH с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с ARKQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - NRSH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. NRSH is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past year, NRSH returned 50.82% vs 24.42% for ARKQ. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 39.35%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 6.75%.

NRSH

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
32.10%
С начала года
39.35%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.50%

ARKQ

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.93%
6 месяцев
2.50%
С начала года
6.75%
1 год
24.42%
3 года*
29.56%
5 лет*
8.80%
10 лет*
20.04%
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
$19.17M$15.72M$24.55M

NRSH

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
$196.59K$143.07K$75.56K

Сравнение доходности по годам NRSH и ARKQ

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		39.35%12.95%-6.17%9.15%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		6.75%48.81%33.88%8.68%

Correlation

The correlation between NRSH and ARKQ is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.64

The correlation between NRSH and ARKQ shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRSH и ARKQ

Секторы
NRSH
ARKQ

Технологии

56.1%
32.0%

Промышленность

41.1%
39.4%

Недвижимость

2.8%

-

Энергетика

2.5%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

NRSH
56.1%
ARKQ
32.0%

Промышленность

NRSH
41.1%
ARKQ
39.4%

Недвижимость

NRSH
2.8%
ARKQ

-

Энергетика

NRSH
2.5%
ARKQ
1.6%

Сырьевые материалы

NRSH

-

ARKQ

-

Коммуникационные услуги

NRSH

-

ARKQ
7.5%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

ARKQ
17.2%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

ARKQ

-

Финансовые услуги

NRSH

-

ARKQ
0.9%

Здравоохранение

NRSH

-

ARKQ
1.6%

Коммунальные услуги

NRSH

-

ARKQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMHNRSH с BGDV
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARTY

Доходность на риск

NRSH vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NRSH c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRSHARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.70

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.17

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.03

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

2.72

+9.77

NRSH vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ARKQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRSH и ARKQ

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-59.89%

+35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-23.82%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-14.89%

+8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-17.19%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

9.01%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и ARKQ

Текущая волатильность для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) составляет 9.24%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что NRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

10.79%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.35%

27.18%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

34.96%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

32.98%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

30.20%

-7.60%

Сравнение комиссий NRSH и ARKQ

И NRSH, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и ARKQ

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности ARKQ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and ARKQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.79%) compared to NRSH (9.24%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs ARKQ's -59.89%.

On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 24.42% for ARKQ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, NRSH has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 24.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH and ARKQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

NRSH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.25% for ARKQ.

NRSH is categorized as Large Cap Blend Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Aztlan and ARK.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор