Сравнение NRSH с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
NRSH и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRSH - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRSH и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRSH и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 8.58% | 12.95% | -6.17% | 8.65% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NRSH показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%.
NRSH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRSH и IVW
NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Доходность на риск
NRSH vs. IVW — Ранг доходности на риск
NRSH
IVW
Сравнение NRSH c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRSH | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.61 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.74 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.75 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRSH | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NRSH и IVW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRSH и IVW
Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.38% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок NRSH и IVW
Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRSH | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -57.33% | +33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.75% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -9.07% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -17.72% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.55% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRSH и IVW
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRSH | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 7.27% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 12.67% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 22.28% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.12% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 20.54% | +0.27% |