PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с IVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - NRSH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, NRSH returned 58.80% vs 33.77% for IVW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for IVW.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью 13.68%.

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVW

1 день
-0.98%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.49%
1 год
33.77%
3 года*
27.99%
5 лет*
15.93%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и IVW

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.68%21.95%35.82%3.76%

Correlation

The correlation between NRSH and IVW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.53

The correlation between NRSH and IVW shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRSH и IVW

Секторы
NRSH
IVW

Промышленность

58.7%
6.2%

Технологии

35.5%
49.3%

Недвижимость

5.8%
0.6%

Энергетика

2.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

18.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Финансовые услуги

-

8.9%

Здравоохранение

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Промышленность

NRSH
58.7%
IVW
6.2%

Технологии

NRSH
35.5%
IVW
49.3%

Недвижимость

NRSH
5.8%
IVW
0.6%

Энергетика

NRSH
2.5%
IVW
0.1%

Сырьевые материалы

NRSH

-

IVW
0.4%

Коммуникационные услуги

NRSH

-

IVW
18.0%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

IVW
9.4%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

IVW
1.0%

Финансовые услуги

NRSH

-

IVW
8.9%

Здравоохранение

NRSH

-

IVW
5.8%

Коммунальные услуги

NRSH

-

IVW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с IAUNRSH с FLCCNRSH с SMH
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

NRSH vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSHIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.14

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.88

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

2.47

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

10.19

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSH vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSHIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.45

+0.66

Просадки

Сравнение просадок NRSH и IVW

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-57.33%

+33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-13.75%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-17.62%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.32%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и IVW

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

4.30%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

12.37%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

15.87%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.16%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.62%

+0.92%

Сравнение комиссий NRSH и IVW

NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и IVW

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IVW в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and IVW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to IVW (4.30%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs IVW's -57.33%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 33.77% for IVW. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 33.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

IVW has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.28% for NRSH.

NRSH is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVW is Large Cap Growth Equities. NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while IVW tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Aztlan and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.18% for IVW.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор