PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с AZTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с AZTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) are both exchange-traded funds - NRSH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while AZTD is a Global Equities fund tracking the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NRSH returned 58.28% vs 25.47% for AZTD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и AZTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 46.91%, что значительно выше, чем у AZTD с доходностью 13.87%.

NRSH

1 день
-0.68%
1 месяц
8.69%
С начала года
46.91%
6 месяцев
44.09%
1 год
58.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AZTD

1 день
0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.86%
1 год
25.47%
3 года*
17.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и AZTD

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		46.91%12.95%-6.17%8.65%
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.87%25.46%6.87%5.34%

Correlation

The correlation between NRSH and AZTD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between NRSH and AZTD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRSH и AZTD

Секторы
NRSH
AZTD

Промышленность

58.7%
18.2%

Технологии

35.5%
25.3%

Недвижимость

5.8%

-

Энергетика

2.5%
1.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

22.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

14.4%

Здравоохранение

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Промышленность

NRSH
58.7%
AZTD
18.2%

Технологии

NRSH
35.5%
AZTD
25.3%

Недвижимость

NRSH
5.8%
AZTD

-

Энергетика

NRSH
2.5%
AZTD
1.4%

Сырьевые материалы

NRSH

-

AZTD
3.0%

Коммуникационные услуги

NRSH

-

AZTD
1.6%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

AZTD
22.3%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

AZTD
4.0%

Финансовые услуги

NRSH

-

AZTD
14.4%

Здравоохранение

NRSH

-

AZTD
7.8%

Коммунальные услуги

NRSH

-

AZTD
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с IAUNRSH с SMH
Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с DIVDAZTD с FYLD

Доходность на риск

NRSH vs. AZTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c AZTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSHAZTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.48

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.12

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

2.29

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

7.58

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSH vs. AZTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа AZTD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и AZTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSHAZTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.48

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.77

+0.32

Просадки

Сравнение просадок NRSH и AZTD

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки AZTD в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и AZTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHAZTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-16.75%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.19%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.93%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.87%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.37%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и AZTD

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHAZTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.06%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

13.09%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

17.35%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

18.55%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.55%

+2.98%

Сравнение комиссий NRSH и AZTD

И NRSH, и AZTD имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и AZTD

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AZTD в 0.92%

ПозицияTTM202520242023
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and AZTD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (8.57%) compared to AZTD (5.06%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs AZTD's -16.75%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.28% vs 25.47% for AZTD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AZTD has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.28% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH and AZTD have the same expense ratio: 0.75% per year.

AZTD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.28% for NRSH.

NRSH is categorized as Large Cap Blend Equities, while AZTD is Global Equities. NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и AZTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор