PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - NRSH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past year, NRSH returned 58.80% vs 65.82% for AIRR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и AIRR

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%12.99%

Correlation

The correlation between NRSH and AIRR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between NRSH and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRSH и AIRR

Секторы
NRSH
AIRR

Промышленность

58.7%
84.6%

Технологии

35.5%
0.5%

Недвижимость

5.8%

-

Энергетика

2.5%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

NRSH
58.7%
AIRR
84.6%

Технологии

NRSH
35.5%
AIRR
0.5%

Недвижимость

NRSH
5.8%
AIRR

-

Энергетика

NRSH
2.5%
AIRR
3.8%

Сырьевые материалы

NRSH

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

NRSH

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

AIRR

-

Финансовые услуги

NRSH

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

NRSH

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

NRSH

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с IAUNRSH с FLCCNRSH с SMH
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

NRSH vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSHAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.61

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.37

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

5.05

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

18.68

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSH vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSHAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.67

+0.44

Просадки

Сравнение просадок NRSH и AIRR

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-42.37%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-13.09%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.43%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.53%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и AIRR

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.87%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

19.82%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

25.40%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

25.29%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

26.29%

-4.75%

Сравнение комиссий NRSH и AIRR

NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и AIRR

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and AIRR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 65.82% vs 58.80% for NRSH. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 65.82% return vs 58.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

NRSH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.13% for AIRR.

NRSH is categorized as Large Cap Blend Equities, while AIRR is Building & Construction. NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). They also come from different issuers: Aztlan and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор