Сравнение FDRR с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
FDRR и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FDRR и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDRR и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 19.23% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и IQM
FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
FDRR vs. IQM — Ранг доходности на риск
FDRR
IQM
Сравнение FDRR c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDRR | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.72 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.33 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.00 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 12.47 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRR | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.72 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.78 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FDRR и IQM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и IQM
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и IQM
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDRR | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -44.91% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -14.71% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -44.91% | +23.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -6.86% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -12.55% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.72% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и IQM
Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 4.76%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDRR | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 12.71% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 23.53% | -14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 33.40% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 28.67% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 30.73% | -13.77% |