PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDRR с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и GQG US Equity ETF (GQGU).

FDRR и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FDRR и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDRR и GQGU

2026 (YTD)2025
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		-2.57%11.87%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

FDRR

1 день
0.50%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
1.18%
1 год
21.22%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий FDRR и GQGU

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Доходность на риск

FDRR vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.02

-0.28

Корреляция

Корреляция между FDRR и GQGU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и GQGU

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.37%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и GQGU

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

FDRRGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-6.65%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-3.24%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.21%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDRRGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

9.66%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

9.66%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

9.66%

+7.30%