Сравнение FDRR с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
FDRR и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDRR и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDRR и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 26.86% | -3.60% | 19.29% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и FPX
FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
FDRR vs. FPX — Ранг доходности на риск
FDRR
FPX
Сравнение FDRR c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDRR | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.05 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.19 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 10.78 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRR | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.24 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FDRR и FPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и FPX
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и FPX
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDRR | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -56.29% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -14.19% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -43.14% | +22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -6.75% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -11.43% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.20% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и FPX
Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 4.76%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDRR | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 9.11% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 18.68% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 29.37% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 26.54% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 24.17% | -7.21% |