PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. FDRR is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, FDRR returned 31.27% vs 28.58% for FELC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDRR charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и FELC

2026 (YTD)202520242023
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%6.21%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FDRR and FELC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between FDRR and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и FELC

Секторы
FDRR
FELC

Технологии

34.5%
38.2%

Финансовые услуги

12.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
12.4%

Здравоохранение

9.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.8%

Промышленность

8.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.8%

Энергетика

3.6%
3.7%

Недвижимость

2.9%
1.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Технологии

FDRR
34.5%
FELC
38.2%

Финансовые услуги

FDRR
12.0%
FELC
12.2%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.7%
FELC
12.4%

Здравоохранение

FDRR
9.4%
FELC
7.4%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.7%
FELC
9.8%

Промышленность

FDRR
8.7%
FELC
9.6%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.8%
FELC
2.8%

Энергетика

FDRR
3.6%
FELC
3.7%

Недвижимость

FDRR
2.9%
FELC
1.0%

Коммунальные услуги

FDRR
2.4%
FELC
1.3%

Сырьевые материалы

FDRR
2.2%
FELC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FDRR vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.41

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.29

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.16

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

14.66

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.41

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.59

-0.78

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FELC

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-18.59%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.09%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.59%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-1.91%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FELC

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.78%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

8.93%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

11.90%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

15.17%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.17%

+1.71%

Сравнение комиссий FDRR и FELC

FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FELC

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and FELC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.08%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FDRR leads with 31.27% vs 28.58% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 31.27% return vs 28.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FDRR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.85% for FELC.

Their fees differ too: 0.29% for FDRR and 0.18% for FELC.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор