PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDRR с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Core Alternative ETF (CCOR).

FDRR и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FDRR и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDRR и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		-2.57%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%11.94%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

FDRR

1 день
0.50%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
1.18%
1 год
21.22%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.61%
1 год
-1.15%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий FDRR и CCOR

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Доходность на риск

FDRR vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

-0.14

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

-0.14

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.19

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

-0.35

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.14

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.08

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.15

+0.59

Корреляция

Корреляция между FDRR и CCOR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и CCOR

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности CCOR в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.37%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и CCOR

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDRRCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-22.99%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-9.17%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-22.99%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-17.23%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-7.07%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.95%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и CCOR

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDRRCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.17%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

5.44%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

10.74%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

11.13%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

10.81%

+6.15%