PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCOR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOR с SPY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CCOR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOR или SPY.

Корреляция

Корреляция между CCOR и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CCOR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
160.93%
CCOR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCOR:

0.37

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CCOR:

0.72

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CCOR:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CCOR:

0.22

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CCOR:

1.15

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CCOR:

4.34%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CCOR:

13.56%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CCOR:

-23.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CCOR:

-13.91%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.

CCOR

С начала года

7.31%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

3.03%

1 год

5.95%

5 лет

-0.24%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CCOR и SPY

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
График комиссии CCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCOR: 1.09%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCOR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг риск-скорректированной доходности CCOR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCOR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCOR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CCOR: 0.37
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CCOR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CCOR: 0.72
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CCOR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CCOR: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CCOR, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CCOR: 0.22
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CCOR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CCOR: 1.15
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.51
CCOR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и SPY

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCOR
Core Alternative ETF		1.01%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и SPY

Максимальная просадка CCOR за все время составила -23.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-9.89%
CCOR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и SPY

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 8.55%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
15.12%
CCOR
SPY