PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CCOR is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.53%/yr vs 13.24%/yr for SPY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%12.84%

Correlation

The correlation between CCOR and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.23

The correlation between CCOR and SPY shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и SPY

Секторы
CCOR
SPY

Финансовые услуги

17.6%
11.1%

Технологии

16.9%
39.0%

Здравоохранение

11.6%
8.3%

Промышленность

9.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.5%

Энергетика

6.6%
3.1%

Коммунальные услуги

6.1%
2.1%

Сырьевые материалы

4.9%
1.7%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
SPY
11.1%

Технологии

CCOR
16.9%
SPY
39.0%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
SPY
8.3%

Промышленность

CCOR
9.3%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
SPY
9.9%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
SPY
10.6%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
SPY
4.5%

Энергетика

CCOR
6.6%
SPY
3.1%

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
SPY
2.1%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
SPY
1.7%

Недвижимость

CCOR
2.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CCOR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.72

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.38

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.44

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

10.63

-10.97

CCOR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и SPY

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-55.19%

+32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.88%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-18.76%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-24.50%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-0.91%

-15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.02%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.04%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и SPY

Core Alternative ETF (CCOR) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.58%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

10.02%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

12.58%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

17.17%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

17.93%

-7.15%

Сравнение комиссий CCOR и SPY

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и SPY

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.24% vs -1.53% for CCOR. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.24% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR and SPY have nearly identical dividend yields, around 0.99%.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and State Street. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор