PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRR с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с AVIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRR is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, FDRR returned 21.47%/yr vs 12.78%/yr for AVIE. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 18.60%.

FDRR

1 день
0.00%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
12.92%
С начала года
15.67%
1 год
28.88%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

FDRR

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
$1.12M$1.06M$1.10M

Сравнение доходности по годам FDRR и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		15.67%21.70%20.24%13.66%8.71%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between FDRR and AVIE is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.60

Over the past year, the correlation between FDRR and AVIE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDRR и AVIE

Секторы
FDRR
AVIE

Технологии

35.7%
0.1%

Финансовые услуги

12.4%
15.7%

Здравоохранение

10.2%
29.6%

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Промышленность

9.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
16.9%

Энергетика

3.2%
26.5%

Недвижимость

2.9%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Сырьевые материалы

1.9%
9.0%

Технологии

FDRR
35.7%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

FDRR
12.4%
AVIE
15.7%

Здравоохранение

FDRR
10.2%
AVIE
29.6%

Коммуникационные услуги

FDRR
9.6%
AVIE

-

Промышленность

FDRR
9.0%
AVIE
1.7%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.7%
AVIE
16.9%

Энергетика

FDRR
3.2%
AVIE
26.5%

Недвижимость

FDRR
2.9%
AVIE
0.5%

Коммунальные услуги

FDRR
2.3%
AVIE
0.0%

Сырьевые материалы

FDRR
1.9%
AVIE
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с IDRV
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

FDRR vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDRR c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.15

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.60

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

6.32

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

21.54

-8.03

FDRR vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и AVIE

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-12.39%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-4.97%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-12.39%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.92%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.46%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и AVIE

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.71%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.39%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

9.98%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

12.84%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

12.84%

+3.96%

Сравнение комиссий FDRR и AVIE

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и AVIE

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности AVIE в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.02%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and AVIE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.41%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, FDRR leads with 21.47% vs 12.78% for AVIE. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDRR has performed better with a 21.47% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

FDRR has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.40% for AVIE.

They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор