PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRR с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRR is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, FDRR returned 19.84%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

FDRR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
10.47%
С начала года
11.46%
1 год
24.87%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		11.46%21.70%20.24%13.66%8.71%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between FDRR and AVIE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.60

Over the past year, the correlation between FDRR and AVIE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDRR и AVIE

Секторы
FDRR
AVIE

Технологии

38.2%
0.1%

Финансовые услуги

11.3%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Здравоохранение

9.3%
26.3%

Промышленность

8.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
17.1%

Энергетика

3.2%
30.0%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Сырьевые материалы

2.0%
9.8%

Технологии

FDRR
38.2%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

FDRR
11.3%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.1%
AVIE

-

Здравоохранение

FDRR
9.3%
AVIE
26.3%

Промышленность

FDRR
8.3%
AVIE
1.3%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
AVIE
0.0%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.5%
AVIE
17.1%

Энергетика

FDRR
3.2%
AVIE
30.0%

Недвижимость

FDRR
2.8%
AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

FDRR
2.1%
AVIE
0.0%

Сырьевые материалы

FDRR
2.0%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

FDRR vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.71

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.96

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.53

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

17.46

-5.88

FDRR vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и AVIE

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-12.39%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-4.97%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-12.39%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.96%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.57%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и AVIE

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 2.40%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.73%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.59%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.14%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

12.90%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

12.90%

+3.91%

Сравнение комиссий FDRR и AVIE

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и AVIE

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.09%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and AVIE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to FDRR (2.40%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, FDRR leads with 19.84% vs 13.39% for AVIE. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDRR has performed better with a 19.84% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

FDRR has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.42% for AVIE.

They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор