PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIE с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с VTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. AVIE is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 12.78%/yr vs 18.36%/yr for VTV. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIE показывает доходность 18.60%, а VTV немного ниже – 18.51%.

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам AVIE и VTV

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%11.37%

Correlation

The correlation between AVIE and VTV is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.82

The correlation between AVIE and VTV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и VTV

Секторы
AVIE
VTV

Здравоохранение

29.6%
15.2%

Энергетика

26.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

16.9%
8.7%

Финансовые услуги

15.7%
22.4%

Сырьевые материалы

9.0%
3.0%

Промышленность

1.7%
14.3%

Недвижимость

0.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
3.9%

Технологии

0.1%
15.3%

Коммунальные услуги

0.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Здравоохранение

AVIE
29.6%
VTV
15.2%

Энергетика

AVIE
26.5%
VTV
6.9%

Потребительский защитный сектор

AVIE
16.9%
VTV
8.7%

Финансовые услуги

AVIE
15.7%
VTV
22.4%

Сырьевые материалы

AVIE
9.0%
VTV
3.0%

Промышленность

AVIE
1.7%
VTV
14.3%

Недвижимость

AVIE
0.5%
VTV
2.5%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
VTV
3.9%

Технологии

AVIE
0.1%
VTV
15.3%

Коммунальные услуги

AVIE
0.0%
VTV
4.8%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

VTV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCFAVIE с SPLV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

AVIE vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVIE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIEVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.83

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
4.04

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

4.59

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.54

17.77

+3.77

AVIE vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и VTV

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-59.27%

+46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-6.35%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-14.52%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-7.81%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.64%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и VTV

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.71% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.83%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.77%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

10.30%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

13.82%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

16.62%

-3.78%

Сравнение комиссий AVIE и VTV

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и VTV

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and VTV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.83%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs VTV's -59.27%.

On 3-year performance, VTV leads with 18.36% vs 12.78% for AVIE. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTV has performed better with a 18.36% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.40% for AVIE.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.04% for VTV.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор