PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Vanguard Value ETF (VTV).

AVIE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и VTV

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%.

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHDAVIE с DFCF
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий AVIE и VTV

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

AVIE vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.61

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

6.48

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.49

+0.55

Корреляция

Корреляция между AVIE и VTV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и VTV

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и VTV

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIEVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-59.27%

+46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.32%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.58%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-7.92%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.51%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и VTV

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIEVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.65%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

7.71%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.89%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

13.88%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

16.67%

-3.57%