PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с DBMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

AVIE и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		11.28%11.37%6.17%4.19%14.70%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

AVIE

1 день
0.70%
1 месяц
-2.00%
С начала года
11.28%
6 месяцев
16.70%
1 год
15.15%
3 года*
12.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHDAVIE с DFCF
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий AVIE и DBMF

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

AVIE vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.19

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.98

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

4.35

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

18.69

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.19

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.74

+0.32

Корреляция

Корреляция между AVIE и DBMF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и DBMF

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.47%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и DBMF

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIEDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-20.39%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-6.10%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.63%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-6.70%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.42%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и DBMF

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.07%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIEDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.20%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

11.10%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

12.09%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

12.66%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

12.48%

+0.62%