PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.07%/yr vs 10.81%/yr for DBMF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIE показывает доходность 12.80%, а DBMF немного ниже – 12.42%.

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%-7.35%

Correlation

The correlation between AVIE and DBMF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.18

The correlation between AVIE and DBMF shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и DBMF

Секторы
AVIE
DBMF

Энергетика

30.1%
3.9%

Здравоохранение

26.3%
12.7%

Потребительский защитный сектор

17.1%
6.1%

Финансовые услуги

15.0%
12.5%

Сырьевые материалы

9.8%
2.2%

Промышленность

1.1%
8.4%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.0%

Технологии

0.1%
29.8%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Энергетика

AVIE
30.1%
DBMF
3.9%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
DBMF
12.7%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
DBMF
6.1%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
DBMF
12.5%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
DBMF
2.2%

Промышленность

AVIE
1.1%
DBMF
8.4%

Недвижимость

AVIE
0.1%
DBMF
2.5%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
DBMF
2.3%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
DBMF
11.0%

Технологии

AVIE
0.1%
DBMF
29.8%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

DBMF
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCFAVIE с SCHD
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

AVIE vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.59

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.39

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

5.17

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

19.07

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.77

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AVIE и DBMF

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-20.39%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-6.10%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-15.60%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-6.59%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.65%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и DBMF

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.12%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

9.76%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

12.17%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

12.52%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

12.41%

+0.53%

Сравнение комиссий AVIE и DBMF

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и DBMF

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and DBMF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.06%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs DBMF's -20.39%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.07% vs 10.81% for DBMF. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.07% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.45% for AVIE.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Avantis and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор