PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIE с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с INFL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 12.78%/yr vs 19.17%/yr for INFL. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у INFL с доходностью 17.16%.

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%

INFL

1 день
0.89%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
5.85%
С начала года
17.16%
1 год
23.52%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

INFL

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
$5.39M$4.71M$13.09M

Сравнение доходности по годам AVIE и INFL

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		17.16%18.30%23.34%1.62%12.32%

Correlation

The correlation between AVIE and INFL is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.68

The correlation between AVIE and INFL shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и INFL

Секторы
AVIE
INFL

Здравоохранение

29.6%
1.3%

Энергетика

26.5%
43.4%

Потребительский защитный сектор

16.9%
1.9%

Финансовые услуги

15.7%
20.6%

Сырьевые материалы

9.0%
19.1%

Промышленность

1.7%
1.8%

Недвижимость

0.5%
1.2%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Здравоохранение

AVIE
29.6%
INFL
1.3%

Энергетика

AVIE
26.5%
INFL
43.4%

Потребительский защитный сектор

AVIE
16.9%
INFL
1.9%

Финансовые услуги

AVIE
15.7%
INFL
20.6%

Сырьевые материалы

AVIE
9.0%
INFL
19.1%

Промышленность

AVIE
1.7%
INFL
1.8%

Недвижимость

AVIE
0.5%
INFL
1.2%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
INFL

-

Технологии

AVIE
0.1%
INFL

-

Коммунальные услуги

AVIE
0.0%
INFL
3.0%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

INFL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCFAVIE с SPLV
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI

Доходность на риск

AVIE vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVIE c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIEINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.46

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
1.91

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.25

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

1.94

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.54

5.13

+16.41

AVIE vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и INFL

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-21.30%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-12.20%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-15.56%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-5.55%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-5.20%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

4.60%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и INFL

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.71%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.94%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

11.99%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

16.25%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

17.74%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

17.58%

-4.74%

Сравнение комиссий AVIE и INFL

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и INFL

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности INFL в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.79%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and INFL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (2.94%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs INFL's -21.30%.

On 3-year performance, INFL leads with 19.17% vs 12.78% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INFL has performed better with a 19.17% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.79% for INFL.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while INFL is Global Equities. They also come from different issuers: Avantis and Horizon Kinetics. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.85% for INFL.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор