PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с TIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. AVIE is actively managed, while TIP is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.07%/yr vs 3.88%/yr for TIP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for TIP.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 1.54%.

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.96%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и TIP

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.54%6.77%1.65%3.80%1.22%

Correlation

The correlation between AVIE and TIP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCFAVIE с SCHD
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

AVIE vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIETIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.46

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.24

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.52

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

7.57

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIETIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.46

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.57

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AVIE и TIP

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIETIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-14.57%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-1.98%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-4.54%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.32%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.43%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.66%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и TIP

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIETIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.89%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

2.29%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

3.41%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

6.21%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

5.74%

+7.20%

Сравнение комиссий AVIE и TIP

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и TIP

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TIP в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and TIP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.06%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs TIP's -14.57%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.07% vs 3.88% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.07% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.45% for AVIE.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while TIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.18% for TIP.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор