Сравнение AVIE с DFCF
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.07%/yr vs 4.79%/yr for DFCF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.37%.
AVIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIE и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.80% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.37% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | 2.82% |
Correlation
The correlation between AVIE and DFCF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. DFCF — Ранг доходности на риск
AVIE
DFCF
Сравнение AVIE c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 2.08 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 6.32 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.46 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.04 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и DFCF
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -19.56% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -2.79% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -5.05% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.46% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -8.04% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.92% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и DFCF
Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.36% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 2.90% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 3.99% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 6.46% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 6.46% | +6.48% |
Сравнение комиссий AVIE и DFCF
AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и DFCF
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DFCF в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.45% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.31% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and DFCF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.06%) compared to DFCF (1.36%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs DFCF's -19.56%.
On 3-year performance, AVIE leads with 13.07% vs 4.79% for DFCF. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.07% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
DFCF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.45% for AVIE.
AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFCF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.17% for DFCF.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор