Сравнение AVIE с DIPSX
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) are both funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while DIPSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, AVIE returned 13.07%/yr vs 3.75%/yr for DIPSX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for DIPSX.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и DIPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у DIPSX с доходностью 1.80%.
AVIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам AVIE и DIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.80% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 1.80% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | 1.32% |
Correlation
The correlation between AVIE and DIPSX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. DIPSX — Ранг доходности на риск
AVIE
DIPSX
Сравнение AVIE c DIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | DIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 1.98 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 5.53 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.16 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.33 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и DIPSX
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и DIPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -14.64% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -2.03% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -4.75% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.51% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -4.55% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.73% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и DIPSX
Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 0.87% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 2.26% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 3.50% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 6.36% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 5.71% | +7.23% |
Сравнение комиссий AVIE и DIPSX
AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и DIPSX
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DIPSX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.45% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.02% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and DIPSX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.06%) compared to DIPSX (0.87%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs DIPSX's -14.64%.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и DIPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор