Сравнение AVIE с DIPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).
AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIE и DIPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIE и DIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 11.28% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у DIPSX с доходностью 0.36%.
AVIE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIPSX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIE и DIPSX
AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIE vs. DIPSX — Ранг доходности на риск
AVIE
DIPSX
Сравнение AVIE c DIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | DIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.48 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.68 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.93 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 2.70 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.48 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.31 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между AVIE и DIPSX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и DIPSX
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DIPSX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.47% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и DIPSX
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и DIPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIE | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -14.64% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -3.02% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.92% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.60% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 1.04% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и DIPSX
Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIE | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.40% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 2.35% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 4.31% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 6.37% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 5.73% | +7.37% |