PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRR с ACEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с ACEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRR is passively managed, while ACEP is actively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и ACEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 24.65%.

FDRR

1 день
0.00%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
12.92%
С начала года
15.67%
1 год
28.88%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

ACEP

1 день
0.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF
$36.53K$36.84K$48.24K

FDRR

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
$1.12M$1.06M$1.10M

Сравнение доходности по годам FDRR и ACEP

2026 (YTD)2025
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		15.67%5.38%
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.65%8.00%

Correlation

The correlation between FDRR and ACEP is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов FDRR и ACEP

Секторы
FDRR
ACEP

Технологии

35.7%
34.3%

Финансовые услуги

12.4%
14.4%

Здравоохранение

10.2%
8.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
1.2%

Промышленность

9.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.9%

Энергетика

3.2%
12.5%

Недвижимость

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.9%
11.1%

Технологии

FDRR
35.7%
ACEP
34.3%

Финансовые услуги

FDRR
12.4%
ACEP
14.4%

Здравоохранение

FDRR
10.2%
ACEP
8.2%

Коммуникационные услуги

FDRR
9.6%
ACEP
1.2%

Промышленность

FDRR
9.0%
ACEP
12.1%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
ACEP
2.8%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.7%
ACEP
1.9%

Энергетика

FDRR
3.2%
ACEP
12.5%

Недвижимость

FDRR
2.9%
ACEP
1.6%

Коммунальные услуги

FDRR
2.3%
ACEP

-

Сырьевые материалы

FDRR
1.9%
ACEP
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

ARS Core Equity Portfolio ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с IDRV
Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с FNDBACEP с NRSHACEP с PSCXACEP с UJUNACEP с CNAV

Доходность на риск

FDRR vs. ACEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDRR c ACEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRACEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

—

—

FDRR vs. ACEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и ACEP

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и ACEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRACEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-7.06%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-1.74%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и ACEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRACEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

16.86%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

16.86%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.86%

-0.06%

Сравнение комиссий FDRR и ACEP

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACEP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и ACEP

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ACEP в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.02%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and ACEP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

FDRR has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: Fidelity and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.45% for ACEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и ACEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор