PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEP с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с FNDB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - ACEP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ARS Investment Partners, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. ACEP is actively managed, while FNDB is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью 14.46%.

ACEP

1 день
-0.69%
1 месяц
8.05%
С начала года
24.34%
6 месяцев
27.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDB

1 день
-0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.19%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEP и FNDB

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.34%7.88%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.46%3.98%

Correlation

The correlation between ACEP and FNDB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов ACEP и FNDB

Секторы
ACEP
FNDB

Технологии

35.8%
18.8%

Финансовые услуги

14.6%
14.1%

Энергетика

12.5%
10.0%

Сырьевые материалы

12.2%
3.8%

Промышленность

10.5%
10.0%

Здравоохранение

7.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.2%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

1.2%
9.4%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

ACEP
35.8%
FNDB
18.8%

Финансовые услуги

ACEP
14.6%
FNDB
14.1%

Энергетика

ACEP
12.5%
FNDB
10.0%

Сырьевые материалы

ACEP
12.2%
FNDB
3.8%

Промышленность

ACEP
10.5%
FNDB
10.0%

Здравоохранение

ACEP
7.5%
FNDB
11.6%

Потребительский защитный сектор

ACEP
2.5%
FNDB
7.2%

Недвижимость

ACEP
2.0%
FNDB
2.4%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.3%
FNDB
9.7%

Потребительский циклический сектор

ACEP
1.2%
FNDB
9.4%

Коммунальные услуги

ACEP

-

FNDB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с UJUNACEP с NRSHACEP с CNAVACEP с CVSEACEP с BLCRACEP с FNDX
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Доходность на риск

ACEP vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEP
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEP c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACEP vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEPFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.41

0.79

+3.62

Просадки

Сравнение просадок ACEP и FNDB

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-38.17%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.15%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-3.66%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и FNDB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

10.72%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

15.36%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.48%

-0.19%

Сравнение комиссий ACEP и FNDB

ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и FNDB

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FNDB в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.44%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Часто задаваемые вопросы

ACEP and FNDB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

FNDB has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.11% for ACEP.

ACEP is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.25% for FNDB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор